Métodos Cuantitativos a Nivel Intermedio: Sección Cruzada y Datos de Panel


¡¡¡NUEVO!!!

La creciente complejidad de los instrumentos financieros implica una mayor sofisticación de las herramientas necesarias para medir y gestionar el riesgo. Muchos graduados que desarrollan su actividad profesional en economía y finanzas carecen de los conocimientos necesarios para el análisis y manejo de datos imprescindibles para abordar problemas financieros relevantes. A la vez, el mercado demanda profesionales formados en las herramientas para la medición y gestión del riesgo financiero a nivel avanzado.

Este curso trata de permitir a los estudiantes profundizar en las herramientas necesarias para abordar problemas de gestión de riesgos financieros y en el trabajo con datos reales necesaria para poder utilizarlas en la práctica diaria de los mercados. Los objetivos del curso son:

  1. 1. Desarrollar las herramientas para la medición y gestión del riesgo en mercados financieros de distinta naturaleza (renta fija, renta variable y derivados).
  2. 2. Profundizar en el uso de métodos alternativos de medición de la volatilidad y la correlación entre activos financieros.
  3. 3. Implementar dichos métodos con datos reales en contextos de análisis habituales para los analistas financieros a nivel avanzado.

Todo ello se desarrolla a nivel intermedio como corresponde a las asignaturas del segundo trimestre del segundo año del Máster Propio.

  1. 1. Clases magistrales (MD1): el profesor explicará las nociones claves y de vanguardia en la disciplina en cuestión. Este método es la piedra angular para que los alumnos sepan desenvolverse en el resto de canales que a continuación se detallan.
  2. 2. Casos prácticos (MD2): el profesor guiará a los alumnos en la resolución de las hojas de ejercicios, supervisará el trabajo en grupo al respecto y fomentará la participación de los alumnos de manera individual.
  3. 3. Comentario de trabajos cuantitativos (MD3): el profesor (y eventualmente los alumnos) aportarán  documentos de trabajo de las principales  publicaciones y foros de referencia en gestión cuantitativa para su discusión en clase.
  4. 4. Trabajos individuales y en grupo (MD4): en relación con las metodologías docentes anteriores, los profesores podrán motivar a los alumnos a realizar trabajos cuantitativos de cuestiones de actualidad.

Los que corresponden a la asignatura del módulo correspondiente del Máster en los temas de Derivados y Asignación de Activos Financieros. Concretamente, en la secuencia de Finanzas Cuantitativas,

  • – Trimestre 2, FC2.2- Derivados Financieros (20h): Extensiones a la valoración de derivados y asignación de activos en carteras.

DURACIÓN

  • – Del 20 de enero al 1 de abril de 2017.

NÚMERO DE PLAZAS

  • – 8 plazas.

PRECIO

  • – 300 euros.