Métodos Cuantitativos a Nivel Avanzado: Econometría Financiera


¡¡¡NUEVO!!!

La creciente complejidad de los instrumentos financieros implica una mayor sofisticación de las herramientas necesarias para medir y gestionar el riesgo. Muchos graduados que desarrollan su actividad profesional en economía y finanzas carecen de los conocimientos necesarios para el análisis y manejo de datos imprescindibles para abordar problemas financieros relevantes. A la vez, el mercado demanda profesionales formados en las herramientas para la medición y gestión del riesgo financiero a nivel avanzado.

Este curso trata de permitir a los estudiantes profundizar en las herramientas necesarias para abordar problemas de gestión de riesgos financieros y en el trabajo con datos reales necesaria para poder utilizarlas en la práctica diaria de los mercados. Los objetivos del curso son:

  1. 1. Desarrollar las herramientas para la medición y gestión del riesgo en mercados financieros de distinta naturaleza (renta fija, renta variable y derivados).
  2. 2. Profundizar en el uso de métodos alternativos de medición de la volatilidad y la correlación entre activos financieros.
  3. 3. Implementar dichos métodos con datos reales en contextos de análisis habituales para los analistas financieros a nivel avanzado.

Todo ello se desarrolla a nivel avanzado como corresponde a las asignaturas del tercer trimestre del segundo año del Máster Propio.

  1. 1. Clases magistrales (MD1): el profesor explicará las nociones claves y de vanguardia en la disciplina en cuestión. Este método es la piedra angular para que los alumnos sepan desenvolverse en el resto de canales que a continuación se detallan.
  2. 2. Casos prácticos (MD2): el profesor guiará a los alumnos en la resolución de las hojas de ejercicios, supervisará el trabajo en grupo al respecto y fomentará la participación de los alumnos de manera individual.
  3. 3. Comentario de trabajos cuantitativos (MD3): el profesor (y eventualmente los alumnos) aportarán  documentos de trabajo de las principales  publicaciones y foros de referencia en gestión cuantitativa para su discusión en clase.
  4. 4. Trabajos individuales y en grupo (MD4): en relación con las metodologías docentes anteriores, los profesores podrán motivar a los alumnos a realizar trabajos cuantitativos de cuestiones de actualidad.

Los que corresponden a la asignatura correspondiente del módulo del Máster en los temas de Finanzas Cuantitativas. Concretamente, en la secuencia de gestión de riesgos finacieros:

  • – Trimestre 3, FC3.2- Gestión del Riesgo y Gestión Bancaria (20h): Estructura temporal de los tipos de interés; Intermediación financiera y estructura del sistema bancario. Riesgo de Crédito.

DURACIÓN

  • – Del 21 de abril al 16 de junio de 2017.

NÚMERO DE PLAZAS

  • – 8 plazas.

PRECIO

  • – 300 euros.